SVOR / ASRO 7th Autumn Tutorial

Current Trends in Financial Modelling

Das im Herbst 2001 zum 7. Mal durchgeführte Tutorial stand ganz im Zeichen der Finanzmathematik. Vor der malerischen Kulisse des Thunersees, hatten sich über 80 Teilnehmer, eingefunden um sich während zweier Tage in den Bereichen Riskmanagment (Tag 1) und Portfolio Restructuring (Tag 2) über aktuelle Arbeiten zu informieren.

Den Teilnehmer, die zum Grossteil aus dem Ausland extra für diesen Anlass angereist waren, wurde ein interessantes Tutorial geboten, an dem Ihnen von zum Teil weltbekannten Experten, folgende Vorträge präsentiert wurden :

• Modelling Dependent Credit Risk / Alexander McNeil, ETH Zürich
• Modelling Dependent Credit Risk / Uwe Schmock, RiskLab - ETH Zürich
• Coherent Risk Measures in Multiperiod Models / Freddy Delbaen, ETH Zürich
• Decentralized Risk Management Using Coherent Measures of Risk / David Heath, Carnegie Mellon University
• Real Option Valuation in Investment Planning Models / John R. Birge, Nortwestern University
• Scenario Optimisation Asset and Liability Modelling for Endowments with Minimum Guarantees / Stavros A. Zenios, University of Cyprus
• Financial Applications of Stochastic Programming / Karl Frauendorfer, University of St. gallen
• An Asset-Liability Managemant System for an Insurance Company / John M. Mulvey, Princeton University

Das Tutorial gefiel durch eine hervorragende Organisation und eine erlesene Auswahl an Vortragenden. Es wurden anspruchsvolle und zumeist engagierte Vorträge geboten, die bei den mehrheitlich aus der Wirtschaft (Banken, Versicherungen) stammenden Zuhörern, mit grossem Interesse verfolgt wurden.

Die Kaffeepausen sowie die Mittag- und Abendessen boten jeweils gute Gelegenheit im ungezwungen Rahmen über verschiedene Themen zu diskutieren und neue Kontakte zu knüpfen.

Das Ganze wurde abgerundet, durch ein herrliches Wetter, das manchen zu einem Spaziergang am See oder einem Besuch des Stadtzentrums verlockte und zusammen mit der wunderschönen Schweizer Bergkulisse einen würdigen Rahmen für diesen gelungenen Anlass bot.

Dr. Heinz SCHILTKNECHT Math Consulting Group AG
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